【FX入門2】テクニカル分析 |

投稿日 : 2019年5月2日

【FX入門2】テクニカル分析

こんにちは、yutaです。

前回の「FXの基礎」に引き続き、今回は「テクニカル分析」についてお話します。

1.チャート
・チャート
2.ローソク足
・ローソク足
・陽線と陰線
・ローソク足が表す市場心理
3.移動平均線
・移動平均線
・移動平均線の計算に関して
4.トレンド
・トレンド相場
・移動平均線によるトレンドフォロー
・移動平均線をフォローする性質
・複数の移動平均線を使ったトレンド分析
・ゴールデンクロスとデッドクロス
5.マルチタイムフレーム分析
・ローソク足に秘められたストーリー
・上位足チャートと下位足チャート
・マルチタイムフレーム分析

1.チャート

チャート

FXにおけるチャートとは、時間経過による値動きを表すグラフのことです。

これは、FXに限らず株や仮想通貨でも同様です。

2.ローソク足

ローソク足

ローソク足(ろーそくあし)とは、特定時間内での値動きを表すものです。この特定時間は色々なパターンがあり、「1分、3分、5分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、1日、1週間、1ヶ月」がメジャーです。1分間の値動きを表すローソク足は1分足(いっぷんあし)と言い、その他の場合も同様に15分足、1時間足、日足(ひあし)、週足(しゅうあし)、月足(つきあし)などと言います。

1つのローソク足には、始値、終値、安値、高値、のデータが含まれています。

また、ローソク足の始値と終値で挟まれた太い部分をローソク足の「実体」と言い、安値や高値にかけて伸びている細い線を「ヒゲ」と呼びます。特に、安値に伸びているヒゲを「下ヒゲ」、高値に伸びているヒゲを「上ヒゲ」と言います。

陽線と陰線

上図を見たときに「陽線」と「陰線」があることに気づかれたかと思います。

陽線とは、「終値が始値より高い時のローソク足」のことです。逆に陰線とは、「終値が始値より低い時のローソク足」のことです。

例えば、始値が100円、終値が200円だとするとそれは陽線となります。反対に、始値が200円、終値が100円なら陰線となります。

ローソク足が表す市場心理

ローソク足は、値動きによって様々な形になり、それぞれの形が市場心理を表しています。

(1)始値、終値、安値、高値がそれぞれはっきり出ている。→最も特徴の無いローソク足。
(2)終値と高値が同じ。→上昇の力が強い。
(3)終値と安値が同じ。→下落の力が強い。
(4)上下のヒゲが無い。→上昇の力が強い。
(5)実体が潰れており、上下に長いヒゲがある。→方向感に迷いがある。
(6)実体が潰れており、下ヒゲが長い。→上昇への方向転換を示唆。
(7)実体が潰れており、上ヒゲが長い。→下落への方向転換を示唆。
(8)実体が完全に潰れて、ヒゲもない。始値、終値、安値、高値が全て同じ。→方向感に迷いがある。

3.移動平均線

移動平均線(Moving Average/MA)

移動平均線とは、一定本数毎のローソク足の終値の平均値を計算し、それらを繋げた曲線グラフのことです(下図の赤線)。

※移動平均線にも種類があり、上記は正確には単純移動平均線(SMA)と呼ばれます。

上図の移動平均線は、1時間足チャートのローソク足10本毎の平均値を計算してあります。要するに、レート(価格)の平均値を表すグラフですが、この移動平均線から様々な値動きの予測が行うことができます。

移動平均線の計算に関して

例えば、ある日の1時間足チャートのローソク足終値が以下のようになっている場合、

時刻	レート
1	110.000
2	110.020
3	110.050
4	110.100
5	110.080
6	110.090
7	110.040
8	110.030
9	110.060
10	110.100

ローソク足10本毎の平均値を計算する移動平均線であれば、

平均値＝(110.000 + 110.020 + 110.050 + 110.100 + 110.080 + 110.090 + 110.040 + 110.030 + 110.060 + 110.100) / 10 = 110.057

という具合に計算されます。

4.トレンド

トレンド相場

チャートが全体的に見て、ある一定方向(上、下)に動いている時、その相場のことをトレンド相場と言います。また、相場には以下に3つの状態があります。

上昇トレンド・・・レートが上昇し続けているトレンド。

下降トレンド・・・レートが下落し続けているトレンド。

レンジ(ボックス)・・・トレンドが発生しておらず、ある一定の値幅の中でレートが変動している状態。

移動平均線によるトレンドフォロー

下図を見ると分かるように、「移動平均線にローソク足が触れるとレートが反発して、移動平均線に沿ってトレンドをフォローするようにレートが動く性質」があります。この特徴的な動きは、上昇トレンド・下降トレンドのいずれにも見られます。

移動平均線をフォローする性質

下図を見るとわかりますが、移動平均線からある程度離れたローソク足は、いずれ移動平均線に触れる位置(○印)まで戻ってくる性質があります。

複数の移動平均線を使ったトレンド分析

下図には、10日移動平均線(赤線)と50日移動平均線(青線)を表示させています。

ローソク足をn本使った移動平均線はMA(n)と記載されます。
例)10日移動平均線 : MA(10)、50日移動平均線 : MA(50)

MA(10)は、チャートに張り付く様な曲線ですが、MA(50)は、終値50個分の平均値から形成されるため、MA(10)よりもなだらかな曲線になります。

これはつまり、MA(10)は短期的な平均値の動き、MA(50)は長期的な平均値の動きを表していることになるため、複数のMAを組み合わせてチャート分析を行うことで、「短期的にはトレンドに入ったが、長期的にはまだトレンドに入っていないのでエントリーはもう少し待ってみよう。」という様な判断ができます。

ゴールデンクロスとデッドクロス

上図の○印の位置でMA(10)とMA(50)が交差しています。短期間のMA(短期線)と長期間のMA(長期線)がある場合に、短期線が長期線を下から上に貫く形を「ゴールデンクロス」と言い、今後レートが上昇していく可能性が高いことを示しています。逆に、短期線が長期線を上から下に貫く形を「デッドクロス」と言い、今後レートが下落していく可能性が高いことを示しています。上図でも○印の後に、上昇または下落していることが確認できます。